尹煕元研究室

尹煕元

尹 煕元
デジタルコンテンツ研究科 特任教授

主な研究テーマ

・IT技術の革新によって創出される新しい金融ビジネスの形態(サイバーファイナンス)
・仮想通貨による市場経済の変貌

研究概要

IT、AI、IoTは明らかに世界を変え始めている。その中でも金融は、人の生活に密接に関係し、最も変化の強いられる分野である。今、まさに始まっている変化は、これまでの金融のルールや制度という枠に止まらず、国のあり方にさえ影響を及ぼす可能性がある。この変化の波に備えるのではなく、この波に乗って新しい金融を創り出すために何が必要かを思案し、それをビジネスとするための技術、プロセスに関する研究を行う。
特に、着目する分野としては仮想通貨やAIであり、これらの周辺でのビジネスに貢献する技術を創発する。

専門領域・キーワード

3DCG、仮想現実(VR)、拡張現実(AR)、システム開発、センサー、プロジェクトマネジメント手法

主な研究実績

活動分類 活動テーマ 活動年日 活動概要
テーマ研究 金融市場における需給と価格変動の関係 2000年
4月〜現在に至る
経済学では「需要と供給の均衡によって市場価格が決定される」と説かれている。
しかしながら、実際の金融市場では『需要と供給のバランス変化が、その後の価格変動により大きく影響している』ことを日本株式市場のデータを使って示している。
具体的には、市場の注文状態のモデル化し、需給バランスの定量化を行い、統計検定によって有効性を確認している。
本モデリングは、アルゴリズムによる金融市場での売買手法に活用できる。
論文(査読付き)
「The 2013 International Conference on Parallel & Distributed Processing Techniques & Applications」にて発表。
A Change of Order Balance Implies Intraday Price Trend in Japanese Stock Market 2013年
7月22日
This paper focuses on the relation between order book condition and price movement. The presented model is applicable to make trading strategies during the day and to estimate them in Japanese stock market nevertheless it is difficult to reveal the absolute mechanism of financial market. We find that the information on order book is more meaningful to construct a trading strategy rather than the information from traded price and volume data. Particularly, a change of the balance on order book implies price trend not only in a moment, but also a certain period, due to a memory effect. Additionally, it is indicated that thinning out data is still good enough to study intraday market movement, even there are many HFT order flow. We can recognize that HFT requires algorithmic trade, but algorithmic trade does not require HFT.
講演 Mathematicaで実践する金融市場分析 2016年
12月12日
近年の金融市場では、アルゴリズムを使った自動売買が中心となりミリ秒単位の価格変動が発生しています。
このHFT(High Frequency Trading)と呼ばれる高速売買について、Mathematicaを活用して、実務的な側面からその実態について解説しました。

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